Falls du großen Wert darauf legen solltest zu kontrollieren, ob bei dir installierte Progamme "nach draußen telefonieren", dann folge den Vorschlägen meiner Vorposter. Auch Agnitum Outpost ist recht gut... ansonsten reicht der XP-Firewalldienst völlig aus. Damit werden unerwünschte Datenpakete verworfen (sinnvoll zB. bei Würmern in der Art wie Sasser oder Blaster, die man sich schon dadurch einfangen kann, dass man nur mit dem Internet verbunden ist); ansonsten brauchst du diesen Dienst nicht weiter zu konfigurieren - einfach nur einschalten / eingeschaltet lassen und das war's.
Eine gute Möglichkeit, Sicherheitslücken effektiv zu schließen, ist das Beenden nicht benötigter Dienste - siehe http://ntsvcfg.de. Wenn dir das zu viel Lesestoff ist, auch kein Problem: Einfach das Skript über dein System drüber nageln lassen und gut ist.
CU
Olaf